论文基于因子分析法的商业银行业绩的综合评价，该文是关于因子分析法方面硕士毕业论文范文与商业银行业绩和因子分析法和综合评价方面硕士论文开题报告范文.
摘 要：近年来,伴随着我国金融市场的蓬勃发展,互联网技术日新月异,商业银行的金融脱媒趋势逐年显著.为了能够对我国银行业的发展现况进行综合评价并提出针对性的建议,本文通过建立商业银行业绩评价体系,运用因子分析法探究影响商业银行业绩的因素及影响机制,并根据实证分析的结果对如何提升我国商业银行的市场竞争力提出了相应的策略和建议,希望能对商业银行的发展提供一些有意义的参考.
关键词：因子分析法；商业银行；业绩评价；spss
中图分类号：F832.4 文献标识码：A 文章编号：1673-2596（2018）12-0079-04
随着互联网的发展,互联网金融行业方兴未艾,发展态势日新月异,但其中的金融脱媒正给我国商业银行的业务带来前所未有的挑战.为了对我国银行业的现况进行综合评价并提出针对性的建议,本文通过建立商业银行业绩评价体系,运用因子分析法探究影响商业银行业绩的因素及其机制,以便商业银行更好地制定发展战略.
一、文献综述
对于商业银行业绩评价问题,国内外学者多有研究,孔宁宁（2007）在传统的财务分析基础上,构建以RAROC为核心的商业银行全面业绩评价框架[1]；韩晓庆（2012）采用主成分分析法对国内11家商业银行2001年度的经营业绩进行了分析,利用盈利性、风险性和发展指标,对商业银行业绩进行了综合评价[2]；孙荣（2016）首次从风险承担与股东回报关系的角度对业绩评价指标进行了改良,旨在提高商业银行业绩评价效率,规范资产负债定价[3]；（2017）就情绪劳动的概念、影响因素、后果等进行阐述,并以平衡计分卡为例,探讨情绪劳动对商业银行业绩评价非财务指标方面的影响[4]；罗欣（2017）分析了在商业银行经营管理过程中的多方面影响因素,构建出适应我国商业银行绩效评价的DEA指标体系[5]；徐小敏（2018）通过构建基于EVA的绩效评价体系,提出完善H银行绩效评价体系的保障措施[6].
但以上研究构建的商业银行业绩评价体系,未充分考虑各指标间的关联性,使得评价体系指标繁重,关系复杂.本文运用因子分析法,在对各指标进行筛选的基础上,选出更具代表性的评价指标,消除了各指标相互之间的影响,并将风险控制因素考虑在内,具有一定的科学性,希望能对我国商业银行业绩评价体系的提升做出一些贡献.
二、商业银行业绩综合评价的实证分析
（一）指标的选取
本文分别从商业银行的盈利能力、风险控制能力、规模能力、创新及成长能力四个方面建立业绩评价体系,初步筛选了14个评价指标,业绩评价体系如下图1所示.
（二）数据的来源
本文选取了浦发银行、华夏银行、农业银行等一共25家上市商业银行作为研究对象,根据2017年各商业银行年报数据统计,共25个样本,14个指标（数据来自同花顺）.
三、实证过程
（一）相关性检验与因子的提取
KMO和巴特利球体检验是用于判断是否适合进行因子分析的,一般认为当KMO在0.5以上时,适宜做因子分析,且当KMO统计量越大时,作因子分析的效果越好.本文实证分析结果中,KMO值为0.632,这说明本文较适宜做因子分析.
提取方法为主成分分析.SPSS软件一共提取了4个公因子,第一个公因子的方差百分比为29.360%,第二个公因子的方差百分比为22.389%,第三个公因子的方差百分比为14.847%,第四个公因子的方差百分比为13.365,累计方差贡献率为79.96%,因此提取四个公因子是合理可行的（具体数值见表1）.
（二）因子载荷与成分矩阵
从得到的因子载荷矩阵结果中可以看到公共因子在部分原始变量上的载荷没有明显的差别,导致无法对因子进行命名,所以有必要对因子进行旋转.本文运用Kaiser标准化最大方差法进行旋转,旋转后的因子载荷矩阵见表2.
（三）公因子命名
通过对比矩阵可以看出,旋转后的各因子载荷比旋转前趋于两极化.因子1主要概括了净资产收益率、资本收益率和基本每股收益,这三个指标反映了商业银行的盈利能力；因子2主要概括了拨备覆盖率、不良贷款率、存款增长率、存贷款比例和资本充足率这5个指标,它们共同反映了商业银行的风险控制能力；因子3主要概括了总资产周转率、销售净利率和非利息收入占比,这三个指标反映了商业银行的规模能力；因子4主要概括了净利润增长率、贷款增长率以及资本增长率,这三个指标共同反映了商业银行的成长能力.因此将这4个因子分别命名为盈利能力因子、风险控制能力因子、规模能力因子和成长能力因子.
（四）计算因子得分及综合得分
通过运用spss软件,提取公共因子的得分,并将提取的公共因子方差贡献率作为计算权重,计算出25家商业银行业绩的综合得分,其计算公式为：综合得分等于公共因子1×0.2936+公共因子2×0.2239+公共因子3×0.1485+公共因子4×0.1337,在此只列举出前12名商业银行的业绩评分（具体得分见表3）.
如表3所示,在本文选取的25家商业银行中,总体来看,前10名商业银行的综合得分为正数,说明这些商业银行的业绩相对乐观,其中工商银行综合排名第一,南京银行位列第二,两家银行的每一项业绩评价指标都表现良好.
四、实证结果分析与建议
通过以上的实证分析我们了解到,影响商业银行业绩的因素是多重的,是多种因素共同起作用.从分析结果我们可以看出,工商银行的优势在于盈利能力,但是风险控制能力和成长能力相对较弱.贵阳银行的盈利能力、风险控制能力以及成长能力都比较好,但规模较小.四家国有商业银行（中国银行、中国农业银行、中国工商银行和中国建设银行）的规模都处于较高水平,这与事实相符.四大行的资产规模与实力以及各项业务所占份额在银行业中的重要地位都和规模能力密切相关.至于创新与成长能力方面,可以发现以南京银行、北京银行、贵阳银行等股份制商业银行为代表的银行都有着良好的表现.针对这些分析结果,本文提出以下建议：
（一）提升风险管理意识,增强风险管理能力
在商业银行的经营原则中,安全性位列第一,这说明在商业银行的经营发展过程中,保障银行的安全是最重要的,这也就意味着风险管理能力必须成为影响其商业竞争力的必要因素.我国股份制商业银行缺乏有效的风险约束机制,为了更好地应对金融风险,应做到以下几点：首先,培养员工防范风险的意识,控制银行业务中的各种风险,创造良好的抵御风险的环境.其次,做好事前警戒、事中检查、事后监督的三步工作,加大监督力度以避免操作风险等带来的损失.再次,商业银行的不良贷款率是影响业绩提升的巨大阻力,对拨备覆盖率也会产生很大的压力,这就要求商业银行在发放贷款时应有效识别贷款的安全性,能够预知风险所在,提高风险预警能力.建立有效的内部控制体系,从根本上减少风险的发生；在风险发生时,以最快的速度、最有效的方式化解风险.
（二）扩大资产规模,实现规模经营
根据研究结果表明,商业银行业绩的影响因素中资产规模占较大比例.扩大商业银行的资产规模,有利于降低银行业务的单位成本,实现规模经营,同时提高商业银行的经营效率,提高应对风险的水平和管理能力.所以,扩大资产规模对银行业绩的提升具有重要的作用.当然,扩大资产规模也要量力而行,不能片面地追求规模,否则会反噬经济效益.
（三）正视自身不足,创新发展模式
创新是商业银行发展的第一动力,是影响银行业绩提升的重要因素.互联网时代的到来,给传统商业银行业务带来了冲击,但也提供了更加广阔的发展空间.传统商业银行应重新整合自身的优势资源,正视自身发展过程中的不足,积极融入“互联网+”的浪潮中,进行服务模式的转型升级与优化创新.结合市场的实际需求,在健全面向市场和客户的创新机制、健全新产品开发的组织体制的基础上,加强以信息技术为载体的金融产品和服务创新[7].
（四）改善银行外部发展环境
在金融市场层面,提升商业银行业绩的重要保证是要有良好的成长环境和健全的法律机制.银行在发展壮大的过程中离不开法律法规的正确引导和警示作用,但我国现行法律体制仍不完善,急需健全法律体系,弥补法律空白.中国人民银行的监督作用同样重要,其作为银行监管的领导者,应强化金融监管系统功能,及时判断金融风险,有效控制风险的蔓延.另外,应继续完善信息披露制度,改善信息不对称状况,以求共同监督.
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参考文献：
〔1〕孔宁宁.构建以RAROC为核心的商业银行全面业绩评价框架[J].金融与经济,2007,(04)：25-28.
〔2〕韩晓庆.主成分分析在银行业绩评价中的应用[J].东方企业文化,2012,(15):187.
〔3〕孙荣.商业银行基于FTP模式对业绩评价体系的优化[J].金融会计,2016,(10):57-64.
〔4〕.情绪劳动在商业银行业绩评价中的应用[J].合作经济与科技,2017,(02):74-75.
〔5〕罗欣,陈佳.基于DEA的我国商业银行综合绩效评价研究[J].商场现代化,2017,(20):104-105.
〔6〕徐小敏.基于EVA的H农村商业银行绩效评价研究[D].西安石油大学,2018.
〔7〕陈蕾.上市银行绩效评价研究[D].重庆大学,2014.
（责任编辑 王文江）
综上资料,上述文章是关于对不知道怎么写商业银行业绩和因子分析法和综合评价论文范文课题研究的大学硕士、因子分析法本科毕业论文因子分析法论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料.
参考文献：
1、 基于因子分析法的我国上市商业银行竞争力评价 【摘 要】本文在参考现有商业银行竞争力评价指标体系的基础上,从营运规模、发展能力、人力资源……6 个方面选取了18 项指标,构建了我国上市商业银行竞争力评价指标体系 在此基础上,本文采用因子分析法对我.
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