论文新时期商业银行全面风险管理，本文是风险管理方面有关毕业论文题目范文和风险管理和商业银行和浅析方面本科论文开题报告范文.
一、问题提出
巴赛尔协议出台,对新时期商业银行风险管理提出更高的要求：风险管理由最初关注单一风险及测量模型,逐渐转为全面风险管理.
历史上巴赛尔协议的演变,都将带来商业银行风险管理方式的变革.最早于20世纪80年代,美国等发达资本主义国家因拉美债务危机及新崛起银行业资本的全球性扩张,协议中出现了有关银行资本限制约束条件,这便是风险管理关于资本管理的早期形式.随后,20世纪90年代,伴随金融市场创新和IT技术的运用,协议开始引入最低资本要求、外部监管和市场约束等.此时,商业银行风险管理体系已经建立,并且长期指导商业银行的风险管理.直到2008年发生国际金融危机,协议将流动性纳入监管框架,用于指导商业银行风险管理.总之,伴随巴赛尔协议的出台,商业银行的风险管理模式由粗放型向精细化方式转变,逐步由单一风险管理向全面风险管理转变.
二、相关概念及原因分析
商业银行的全面风险管理指结合其内在运行规律,面对复杂的市场风险、流动性风险、操作风险、战略风险、声誉风险等交叉形成的组合风险,全面、主动、前瞻、动态地管理各类风险,不断强化风险管理基础能力建设,对所有经营流程承担的所有风险进行有效识别、评估、计量、监测、控制和报告的持续过程,进而实现风险全覆盖、事前管理和风险管理的一致性与差异性并重.
巴赛尔协议敏感地反映银行头寸及其业务的风险程度,既保留资本充足的基础上,又增加了监督检查和市场约束两个重要指标,这对于商业银行风险管理提出了更高的要求：一是商业银行风险管理需要扩大风险关注的范围,将原来仅集中信用风险转变为同时关注信用风险、市场风险和操作风险；二是商业银行风险管理中所涉及资本充足率的评价指标,需要保持对外部监管资本的风险敏感度；三是商业银行风险管理不能仅仅借助信贷人员传统信贷经验,更需要借助外部信息披露和市场约束来提高管理水平,尤其是形成自身独立的关联信息披露机制.因此,新时期的商业银行必须不断强化全面风险管理意识,不断提高风险管理水平,不仅是巴赛尔资本协议演变过程中的要求,更是商业银行自身发展的迫切需要.
三、当前商业银行风险管理的现状分析
当前商业银行整体风险管理能力和水品仍需提高,缺乏对新形势下全面风险管理内涵的深刻认识,认为风险管理就是单笔贷款或业务的审批和管理,缺乏对整体风险管理的全面认识,缺乏对风险、资本、收益动态平衡关系的研究.主要表现在以下几个方面：
(一)有效执行风险管理的组织结构不健全
很多商业银行当前还未真正建立起独立经营、能够有效管理银行各种风险的管理体系和部门.在执行风险管理的过程中,往往过度重视业务发展,忽视风险管理,导致商业银行内部长期缺乏风险管理等信贷文化理念.不仅如此,部分商业银行没有形成完善、科学、有效的岗位职责体系,仅仅设立信贷经营部门,不设立风险部门,或是由信贷部门风险管理,导致业务经办与风险管理“一手清”.一旦出现风险,各职能相互推诿,职责不清、业务边界不明,出现业务管理的真空地带,无法实现有效的风险监控.尤其是在现行的管理框架体系下,风险管理仍集中在信用风险领域,市场风险和操作风险还没有被纳入重要的管理领域.
(二)社会体系信用体系不健全、不规范,缺乏先进理念指导
我国社会信用体系仍处于起步和普及阶段,信用约束机制不强,社会普遍缺乏信用意识和信用道德规范.拥有社会公信力的评级行业、组织和体系不够健全,整体上难以达到国际认可的技术和管理标准,导致商业银行在信贷业务*的过程中,在审核客户信用层面成本过高,信用风险隐患较大.商业银行风险管理仍停留在依靠经验和习惯进行风险管理的层次.先进理念并未及时融入政策和程序,内化为指导风险管理实践的行为准则和操作流程.
(三)商业银行风险治理尚需完善
商业银行经营的外部环境时刻都在发生变化,这要求商业银行在公司治理结构方面必须形成清晰的产权结构,但是在实际经营情况下,商业银行一直存在产权模糊的情况.由于资本市场的不确定性和政府干预的存在,加上商业银行在公司治理环节的过程中经营权和所有权的分离,使得内部各阶层之间出现分歧和冲突,直接导致商业银行在制定风险管理战略时目标不明确,各管理职能部门缺乏独立性.总之,由于商业银行在公司治理层面面临复杂的环境,使得风险管理仅停留以盈利为目的业务决策服务上,没有上升银行战略发展高度.
(四)基础风险管理不全面
一是缺少风险管理文化的指引,尤其是缺少理解、支持并最终指引实践的风险管理文化,尤其是对风险的关键点缺乏把握,仍将防范职业道德风险造成的违法违规风险作为风险管理的核心内容和首要矛盾,没有从文化层面认识和理解风险管理,缺乏全员风险意识；二是从业人员素质无法满足要求.全面风险管理涉及先进的系统、工具和方法,对人员素质提高了更高的要求,需要具备较强的信贷分析技术,没有形成职业化风险管理人才队伍,尤其缺少精通风险管理理论和风险计量技术的专业人才；三是风险量化技术应用滞后.相比国外银行,我国商业银行风险量化管理发展滞后,许多高级模型尚处于引入阶段,定量技术运用较少,历史积累数据较少,风险管理需要的大量信息缺失.
四、解决措施及努力方向
新时期市场环境的演变和竞争的加剧,对银行风险管理提出了更高的要求,尤其是新巴塞尔协议的颁布,要求商业银行实施全面风险管理.目前商业银行在落实全面风险管理需从以下方向努力：
(一)建立健全风险管理组织结构,全面规范风险管理
1.要建立健全风险管理组织框架,明确风险管理的核心目标.商业银行作为社会中的重要组织成员,需要在履行社会责任的基础上,实现股东权益最大化的目标.全面规范商业银行风险管理有助于确保商业银行经营的安全性、盈利性、流动性的有机统一,优化风险管理资源的配置,使组织风险与收益达到最佳平衡.
2.商业银行内部要根据风险偏好和零容忍制定好风险管理措施.在商业银行内部各个职能部门要建立一套联动机制,在工作中互相协调合作、在关键风险点上互相制衡监督,才能在风险面前筑起牢固的风险堡垒,使风险管理的理念贯穿于信用风险、市场风险、操作风险等具体风险的管理实践中.
3.强化组织预警信号的识别与监控,借助外部信息,尽可能将风险关口前移.商业银行需要进行实时的在线监测,根据所处环境,运用各种先进工具,定性判别银行特定活动所承担的风险,把握其诱发因素、关注宏观经济环境、市场竞争、监管动态来识别市场风险.在实际操作的过程中,商业银行可以在识别和度量风险结果的基础上,通过考虑风险溢价和拨备覆盖来抵御可预测的风险,通过实行资产组合管理和保险措施手段来规避、转化不可预测的风险事项,并根据对当前风险事项分析和监测预警信息做好风险事项及预警事项后续处置及改进.
(二)树立全面风险管理理念、规范社会信用体系
1.商业银行在落实全面风险管理的过程中,需要不断提升风险管理理念.新的风险管理理念,在以风险价值为核心的传统市场风险计量方法体系基础上,加入对交易对手信用风险、流动性风险等调解因素,基于市场风险的单向度管理到全视图管理模式,并让压力测试成为日常风险管理的重要手段,由合规性监管向风险过程监管转变,注重新工具、突出量化和非现场监管的运用.
2.强化监管协调,逐步规范社会信用体系.强化监管协调,探索以功能性监管体制取代传统的机构性监管体制,逐步规范社会信用体系,从法治层面加快征信立法、严格执法打击扰乱社会信用体系的行为,通过法治建设和改进司法实践来优化信用环境,打击信用市场中的“老赖行为”,重塑市场信用信心.同时,重视市场信用*机构的行为规范,加强引导并强化行业自律机制,加快外部专业信用评级体系建设,推动信用市场中专业化、独立化信用评估公司和信用数据库的发展.
(三)加快产权明细化,逐步完善商业银行公司治理结构
商业银行在推进风险管理的进程中,必须做到产权明晰化,实现自主经营、自我约束,使组织内部各司其职,并实现良好的运行机制,实现权力的有效制衡.同时,在公司治理中要减少委托*层级,尽量使管理层次扁平化,通过明确各层级在风险管理中的责任和分工,建立清晰、独立的报告路线,使银行的风险管理战略目标、风险事件等信息能迅速、有效的传递.
(四)加强风险管理文化建设
1.强化银行风险管理中的风险自觉意识.商业银行经营的外部环境时刻在发生变化,要求商业银行必须将风险管理理念渗透到日常经营的每一个环节和岗位,并逐渐内化为员工的工作态度和习惯,渗透于银行的整个经营活动当中,力求最大限度地发挥员工在风险管理方面的主动性、积极性和创造性,在整个银行体系内形成一种风险控制的文化氛围,形成一种风险防范的道德评价和职业环境.风险管理文化建设需要商业银行自上而下层层推进,扎根于日常经营业务活动之中,创造适当的合规文化以及风险文化,让每一名员工参与到全面风险管理中来,让员工最终形成一种风险自觉.
2.培养专业化的风险管理人才.全面风险管理对人才的要求极高,胜任商业银行全面风险管理岗位的员工,需要具备丰富的信贷业务知识、较强的合规意识和风险意识,并能够进行专业化风险分析.打造一支高素质的风险团队对于商业银行实施全面风险管理具有重要的现实意义.要加大风险管理人才的选拔和培养,通过薪酬调整等方式来吸引风险管理的专业人才,强化风险管理人员的分工和协作意识.
参考文献
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作者简介：赵贤贵,中国建设银行荆门分行副行长.
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参考文献：
1、 我国商业银行操作风险管理问题 我国商业银行操作风险管理问题研究张少宗 河北经贸大学金融学院摘要随着互联时代的到来,金融更趋向国际化,面临的风险和挑战更大,操作风险作为商业银行三大风险之一因具有广泛的分布性及多样性的管理特点,伴随.
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