论文商业银行流动性管理的实证分析，本文是商业银行类论文如何怎么撰写跟实证分析和商业银行和流动性方面专科毕业论文范文.
一、商业银行流动性的影响因素
商业银行发挥着金融*的作用,即将缺乏流动性的资产转换成高流动性资产,创造更多的流动性(Diamond 和Dybvig,1983).而因此带来了商业银行自身的资产负债错配,导致自身带来了流动性风险.商业银行给整个市场提供了流动性,而自己一旦发生流动性风险时,就会影响到客户经济行为的实现,影响客户对商业银行的信心,有时这种风险会传染,影响社会的稳定.
随着金融市场的放开,银行逐步从传统存贷款过度到开展高风险的创新业务,因此银行面临的内部风险也越来越复杂,比如市场风险、信用风险及操作风险等.这些风险都存在潜在危机,随时导致流动性风险的发生.2008 年亚洲金融危机以后,人们更加认识到银行风险的复杂性及风险管理的必要性.2010 年12 月,巴塞尔协议3 的正式发布,资本管理和流动性管理的重要性划了等号,对资本的监管和流动性的监管都提出了更加全面的完整的监测体系.中国银监会针对国际上新的监管要求也分别于2012 年颁布了《商业银行资本管理办法( 试行)》和2014 年颁布了《商业银行流动性管理办法( 试行)》,将流动性管理的重要性提到了新的高度.调整后的资本充足率能够更加全面的反映商业银行的市场风险、信用风险及操作风险.调整后的流动性管理指标更加精确的预测了流动性风险.
银行流动性问题涉及面广,会受外部货币政策环境、央行政策影响,内部更是错综复杂.但在内部主要引起流动性风险的原因就是信用风险、市场风险等.内部因素是引发银行流动性风险的最直接、最重要原因,是引发银行经营管理失败的主要原因,很多学者也对影响流动性的内外部因素进行了实证研究,综合来看外部影响的主要因素是货币政策、资本市场的影响,其他外部因素对流动性影响不显著.因此本文主重点考察了内在因素对流动性的影响,尤其是新资本充足率对流动性风险的影响.
二、我国商业银行流动性指标主要内涵
目前中国银行业管理监督委员会对流动性监管的主要指标是：流动性比例、存贷比、人民币超额备付率及流动性覆盖率.其中流动性覆盖率2017 年1 季度才发布统计信息.数据量小、不足以进行比较研究.存贷比和人民币超额备付率也只能反映吸收存款和贷款或者超额准备金部分的关系,而没有体现一定期限内流动性资产和流动性负债之间的关系.因此流动性比例更能反映银行短期内资产负债错配情况,能更为精确的反映流动性状况.( 见图1)
由图1 可以看出,我国商业银行流动性比例都相对较高,远高于25% 的监管要求.从时间轴来看,2009、2010年两年受金融危机的影响流动性比例较低,之后又逐步上升.监管部门采取着良好的调控政策,我国商业银行流动性水平较好.
三、商业银行流动性的实证分析
影响商业银行流动性的主要因素分为两类：第一类主要是跟内部管理相关的因素,比如资产负债情况、资产质量、资本充足率及盈利能力等,第二类主要是外部市场因素,比如GDP 增长水平、CPI 指数、市场利率水平、货币政策等.因此本文针对影响流动性比例的内部因素进行研究,内部因素是引发流动性风险的最根本原因.选取流动性比例(IR) 作为因变量,自变量主要选择了资本充足率(TCR)、不良贷款率(NPL) 及资产负债率(TDR) 来分析银行信用风险、市场风险和操作风险对流动性的影响.
主要选择了2014-2016 年间商业银行的数据, 剔除了数据缺失、数据未能连续披露的银行,数据主要来源bankscope.最终整理了431 条有效样本数据.将商业银行按类别分别划分为全国股份制商业银行及城市商业银行,对两类银行的数据逐年分别进行了回归分析.全国股份制商业银行主要包括五大国有银行、兴业银行及中信银行等12 家全国股份制商业银行.城市商业银行包含了北京银行、上海银行等130 多家家银行数据,对其进行了多元回归.建立模型如下：
IR等于α+β1TCR+β2NPL+β3TDR
文章采用SPSS 软件对数据进行了多元回归分析,其分析结果如表1、表2：
根据回归结果显示：
股份制商业银行的流动性比例与不良贷款及资本充足率为负相关,与资产负债率为正相关,但不良贷款率和资产负债率均未通过显著性分析,只有资本充足率显著相关.可见,全国股份制商业银行的资本越充足,流动性比例越低.股份制商业银行的吸收存款比较稳定,储户也会比较稳定,资本增加后,会增加贷款,期限错配风险会加大.
城市商业银行的流动性比例与不良贷款率为负相关,与资本充足率和资产负债率为正相关,均通过了显著性测试,资产质量、资本充足率都对流动性管理影响显著.资本充足率与流动性显著正相关,说明城市商业银行的资本增加后,对其发展有良好的作用,增加信用度,增加流动性水平.
由上述两组结论可以看出,无论哪类银行,资本充足率和流动性比例都密切相关.目前实施的资本管理和流动性管理能更加全面的解释银行面临的内部风险.而全国股份制商业银行与其负相关,城市商业银行与其正相关,说明两类银行在流动性管理是存在显著差异.提高资本充足率会对城市商业银行有积极作用,而对于股份制商业银行会有反作用.
四、结论
本文利用回归分析分析了商业银行流动性指标的影响因素,主要分析了内在因素.分析结果表明：
首先,无论股份制商业银行还是城市商业银行资本充足率对流动性影响最为显著,说明目前实行的商业银行管理办法能更为全面的反映内部风险的相关性,能更精准的反映风险点.
其次,两组银行的影响结果不一样,因此监管机构在制定政策方案时有所不同.股份制商业银行的资本增长过快,会导致流动性比例的下降.城市商业银行的资本增长,资产质量提高会对其发展有着积极的作用.
最后,资本管理和流动性管理都需要重点监管,两类指标相互依赖,和谐发展.提高资本充足率有利于银行加强抵御风险的能力,建立流动性预警措施有利于银行及时调整资产负债结构,避免流动性危机.财
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参考文献：
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